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Gestão de Riscos

O gerenciamento de riscos na Fomento Paraná é de responsabilidade da Diretoria Jurídica de Riscos e Compliance. A Gestão de Riscos abrange os riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, além da gestão do capital da instituição, em atendimento aos seguintes normativos do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN):

• Resolução CMN 3.380/2006, trata do Gerenciamento do Risco Operacional;
• Resolução CMN 3.464/2007, trata do Gerenciamento do Risco de Mercado;
• Resolução CMN 3.721/2009, trata do Gerenciamento do Risco de Crédito;
• Resolução CMN 3.988, dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital;
• Resolução CMN 4.090/2012, trata do Gerenciamento do Risco de Liquidez;
• Circulares BACEN 3.716 e 3.678, sobre a divulgação de informações sobre a gestão de riscos;
• Outros normativos complementares.

ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

A estrutura de Gerenciamento de Riscos na Fomento Paraná é dividida em áreas segregadas, de acordo com a estrutura organizacional e níveis de responsabilidades. A política relativa à sua execução, revisada anualmente ou quando necessário, está alinhada aos objetivos da instituição e apresenta-se descrita em normativos internos, os quais definem as diretrizes e os controles a serem observados nas atividades operacionais, na gestão financeira e nas operações de concessão de crédito.
A área tem como fundamentos o estabelecimento de limites e metas para as atividades a serem desenvolvidas na Fomento Paraná, padronização das rotinas das áreas, formalização das interações e responsabilidades a elas associadas, avaliação dos riscos inerentes aos processos, implantação de metodologias de monitoramento e na adoção de medidas de correção e prevenção para os desvios e riscos identificados.
Esta estrutura de riscos contempla políticas, diretrizes, papéis e responsabilidades reconhecendo os Riscos Operacionais, de Crédito, de Mercado, de Liquidez e a Gestão de Capital como aqueles a serem, prioritariamente, gerenciados pela Instituição. A forma de atuação da gestão de riscos na Fomento Paraná está apoiada no entendimento de que os riscos dependem exclusivamente do nível de eficácia com que são administrados os ativos e passivos, assim como o nível de eficiência e qualidade com que são gerenciados os processos operacionais da Instituição e seus controles.
De maneira unificada ao desenvolvimento de suas atividades, e por meio de estrutura corporativa e de política de gestão organizacional, a Fomento Paraná tem procurado adotar as melhores práticas relacionadas ao contínuo aperfeiçoamento dos controles internos, o que tem sido profícuo no refinamento do processo de gestão de riscos na organização.
Os principais papéis na estrutura de Gerenciamento de Riscos na Fomento Paraná cabem às seguintes instâncias:

• Diretoria Jurídica, Riscos e Compliance
- Organizar e implementar as políticas de gestão de riscos de acordo com a legislação vigente;
- Assegurar em conjunto com as demais áreas a adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos.
• Gerência de Riscos e Compliance
- Identificar, analisar e avaliar os riscos da Fomento Paraná, quantificando e qualificando os mesmos;
- Realizar monitoramento e cálculos periódicos das exposições aos riscos;
- Monitorar e registrar as perdas financeiras;
- Avaliar e relatar atividades e condutas que possam ocasionar riscos à instituição.
• Auditoria Interna
- Executar os programas de auditoria previstos no plano anual de auditoria interna emitindo relatórios às áreas auditadas com as propostas para regularização das não conformidades;
- Emitir relatórios de recomendação de controles internos e eficiência administrativa;
- Realizar auditorias avaliando a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações, de controles internos e de gerenciamento de riscos.
• Comitê de Gestão de Riscos
- O Comitê tem como atribuição atuar como foro técnico de suporte à Diretoria conforme responsabilidades definidas no Regimento Interno e em normativos internos, através de análise dos riscos identificados, indicando ações preventivas e corretivas a serem implementadas pelas respectivas áreas.
• Comitê Interno de Risco de Crédito
- Atuar como foro técnico de suporte à diretoria e as áreas operacionais da Fomento Paraná no processo decisório de contratação e renegociação de operações de crédito.

Risco Operacional

A Gestão dos Riscos Operacionais da Fomento Paraná está contemplada em normativos internos que dispõem sobre as diretrizes, rotinas e responsabilidades no processo de identificação e análise de riscos, emissão de relatórios, deliberações de ações preventivas e corretivas, frequência de avaliação, assim como o registro de perdas financeiras decorrentes de falhas, deficiência ou inadequação de pessoas, processos internos, sistemas ou eventos externos. A divulgação interna e externa da política de gestão de riscos, assim como a emissão de pareceres sobre riscos em linhas e programas de crédito são igualmente contempladas nas mesmas diretrizes.
Em consonância com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 3.380/2006, a alocação mensal de capital para fazer face aos riscos operacionais, no cômputo do Patrimônio de Referência Exigido, se dá por meio do cálculo da parcela de risco operacional, apurada utilizando a metodologia Abordagem de Indicador Básico.

Risco de Mercado

O risco de mercado é definido pela Resolução CMN nº 3.464/2007, como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de mudanças nos valores de mercado das operações das instituições financeiras. Na Fomento Paraná a alocação de capital para cobertura desse risco não se faz necessária, uma vez que as operações da instituição não estão classificadas na carteira de negociação e não estão sujeitas às exposições ao risco em: ouro, moedas estrangeiras, variações cambiais, preço de mercadorias (commodities) e volatilidade do mercado de ações. Havendo mudança na estrutura da carteira, a alocação será contemplada de forma a atender à legislação vigente.
As exposições da Fomento Paraná ao risco de mercado são monitoradas mensalmente pela área de Riscos e Compliance, a quem compete a avaliação e emissão periódica de relatórios dirigidos à Presidência e Diretorias, com conhecimento ao Conselho de Administração, contendo estudos e cenários de exposição aos riscos de mercado.

Risco de Crédito

As políticas e estratégias para o Gerenciamento do Risco de Crédito na Fomento Paraná foram estabelecidas de acordo com a Resolução CMN nº 3.721/2009 e regulamentação vigente, possibilitando transparência e segurança para a tomada de decisões. A gestão de risco de crédito é feita a partir da análise da carteira, isto é, no controle, no monitoramento e na recuperação de crédito da carteira, com base em cálculos estatísticos. O gerenciamento considera limites operacionais estabelecidos, mecanismos de mitigação de risco e procedimentos técnicos, tais como modelos e critérios observados nas rotinas de concessão com o objetivo de manter a exposição ao risco de crédito em níveis considerados aceitáveis pela administração.
Em um processo de gestão preventiva, contínua e integrada, o Gerenciamento de Risco de Crédito também leva em conta a regulamentação, as políticas e as práticas internas. Havendo algum sinal que aponte para elevação substancial do risco, desvio em relação à estratégia, à regulamentação, às políticas ou até mesmo oportunidades de aderência aos negócios da instituição, a área de Riscos e Compliance encaminhará o assunto à Diretoria Reunida, que adotará as providências necessárias.

Risco de Liquidez

A gestão de risco de liquidez tem por objetivo a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos de desequilíbrio do fluxo de caixa aos quais a Fomento Paraná poderá estar exposta.
A Fomento Paraná estabelece em política interna os níveis de liquidez a serem cumpridos e a execução do plano de contingência em situações que, eventualmente, os níveis de liquidez atinjam padrões inferiores aos pré-estabelecidos.

Gestão de Capital

O gerenciamento de capital é conduzido através de um processo contínuo e prospectivo de planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Para tal são estabelecidos mecanismos para o monitoramento do capital, bem como, de avaliação frequente da necessidade de capital diante de eventuais riscos a que a instituição está sujeita.




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